GIMAS9AB - Master IMSD - FST

Modélisation stochastique

Crédits : 2 ECTS

Durée : 21 heures

(+ Master: 7 heures)

Semestre : S9

Responsable(s) :

Madalina DEACONU, Inria, madalina.deaconu@univ-lorraine.fr 

Mots clés :

Modélisation stochastique

Pré requis : 

Aucun

Objectif général :

Présenter les outils et méthodes de la modélisation stochastique moderne

Programmes et contenus :

Objectifs pédagogiques
Ce cours présente les outils et méthodes de la modélisation stochastique moderne. Il abordera à la fois les points de vue théorique et numérique.
Des applications dans des problèmes de files d’'attente, de gestion de stocks ou de mathématiques financières seront présentées.

Contenu - Programme

• Méthodes de Monte Carlo, techniques de réduction de variance - Rappels et applications.

 Processus de renouvellement.

• Chaînes de Markov à temps discret  - Rappels et applications.

 Chaînes de Markov en temps continu.

 Gestion de stocks.
•
• Exemples d'applications : files d’'attente, mathématiques financières.

Compétences : 

Niveaux

Description et verbes opérationnels

Connaître 

Comprendre 

Appliquer 

Analyser 

Synthétiser

Évaluer

Évaluations :

• Test écrit

• Contrôle continu

• Oral, soutenance

• Projet

• Rapport