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GIMAS9AB - Master IMOI - FST

Modélisation stochastique

Crédits : 2 ECTS

Durée : 21 heures

(+ Master: 7 heures)

Semestre : S9

Responsable(s) :

Madalina DEACONU, INRIA, madalina.deaconu@univ-lorraine.fr 

Mots clés :

Modélisation stochastique

Pré requis : 

Aucun

Objectif général :

Présenter les outils et méthodes de la modélisation stochastique moderne

Programmes et contenus :

Objectifs pédagogiques
Ce cours présente les outils et méthodes de la modélisation stochastique moderne. Il abordera à la fois les points de vue théorique et numérique.
Des applications dans des problèmes de files d’'attente, de gestion de stocks ou de mathématiques financières seront présentées.
Contenu - Programme
• Simulation des variables aléatoires.
• Méthode de Monte Carlo, techniques de réduction de variance.
• Chaînes de Markov, exemples.
• Méthode MCMC : simulation approchée, simulation exacte (algorithme de Propp-Wilson), algorithme de recuit simulé.
• Exemples de processus : files d’'attente, marchés aléatoires.

Compétences : 

Niveaux

Description et verbes opérationnels

Connaître 

 

Comprendre 

 

Appliquer 

 

Analyser 

 

Synthétiser

 

Évaluer

 

Évaluations :

  • Test écrit
  • Contrôle continu
  • Oral, soutenance
  • Projet
  • Rapport
  • Aucune étiquette